(资料图)
宏观流动性:上周(20230508-20230512)美元指数再度回升,中美利差“倒挂”程度有所加深。10Y 美债名义/实际利率均上升,通胀预期继续回落。对于海外,流动性边际有所改善(Ted 利差、3 个月Libor-OIS 利差均收窄)。对于国内,银行间资金面整体宽松,期限利差(10Y-1Y)再度走阔。
交易热度与波动:市场整体交易热度继续回落,传媒、消费者服务、金融、建筑、商贸零售、计算机等板块的交易热度处于相对高位;各板块波动率仍在80%分位数以下。
机构调研:食品饮料、医药、TMT、电新、家电、有色等板块调研热度居前,消费者服务、农林牧渔、食品饮料、传媒、建材、煤炭等板块调研热度上升较快。
分析师预测:全A 的23/24 年净利润预测均继续被下调。行业上,钢铁、军工、商贸零售、建筑、汽车、煤炭、银行、化工等板块的23/24 年净利润预测均被上调。指数上,上证50 的23/24 年净利润预测均被上调,中证500、沪深300 则均被下调,创业板指的23/24 年净利润预测分别被上调/下调。风格上,大盘价值的23/24 年的净利润预测分别被上调/下调,其他风格则均被下调。
北上配置盘连续2 周净回流,北上交易盘则结束连续3 周的净流出。上周(20230508-20230512)北上配置盘净买入A 股36.3 亿元,北上交易盘净买入A股44.41 亿元。日度上,配置盘在周三和周五净流出,其余交易日净流入;交易盘则在周一和周四净流出,其余交易日净流入。行业上,两者共识在于净买入金融、传媒、汽车、交运、通信、有色、电力及公用事业等板块,同时净卖出食品饮料、计算机、家电、军工、建材等行业。风格上,北上配置盘与交易盘同时净买入小盘成长、大盘/小盘价值,而在大盘/中盘成长、中盘价值存在分歧。对于配置盘前三大重仓股,配置盘净买入宁德时代9.14 亿元,分别净卖出贵州茅台、美的集团3.41 亿元、1.58 亿元。分行业看,配置盘在汽车、医药、煤炭、电力及公用事业、石油石化、商贸零售等板块主要挖掘500 亿元市值以下的标的。
两融活跃度回落至2023年2月以来的最低点。上周(20230508-20230512)两融净买入7.25 亿元,主要净买入金融、石油石化、交运、建筑、军工等板块,净卖出TMT、电新、化工、汽车、房地产、煤炭等板块。分行业看两融活跃度,金融、轻工、纺服等板块融资买入占比上升,且两融活跃度均处于中枢以下水平。
风格上,两融净卖出各类成长风格,净买入各类价值风格。
主动偏股基金仓位再度回升,以个人持有为主的ETF 作为代理变量显示:
基民整体继续净申购基金。基于二次规划法,剔除涨跌幅因素后,主要加仓医药、通信、石油石化、建筑、化工、电子等板块,主要减仓汽车、消费者服务、食品饮料、家电、银行、房地产等板块。风格上,主动偏股基金的净值表现与中盘/小盘成长、中盘价值的相关性上升,与大盘成长、大盘/小盘价值的相关性回落。上周新成立权益基金规模明显回落,其中,新成立的主动/被动偏股基金规模均回落。上周以个人持有为主的ETF 整体被净申购,行业上,与科技、传媒、医药、新能源等板块相关的ETF 被主要净申购,与金融地产、建筑建材等板块相关的ETF 被净赎回。结合主动基金的行为来看:公募与其负债端(个人)的共识在于同时净买入科技、传媒、医药、新能源、电力等板块,同时净卖出金融地产等板块,而在消费、周期、军工、建筑建材等板块存在分歧。综合来看,市场整体的买入共识度有所回升,在非银、交运、电力及公用事业、有色等板块相对较高。值得关注的是,一方面,“趋势”力量内部的“分歧”仍较明显:节后两融未明显回补,而北上交易盘则结束了连续3 周的持续流出。另一方面,以北上配置盘为代表的稳定资金正逐步回流,且仍集中于资源+重资产国企、新能源等板块。这意味着随着市场调整,“趋势”与“配置”力量之间的裂口可能正在逐步“缝合”。
风险提示:测算误差。
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